Representation
ON 세션과 RTH 모두 초과가 부족한 거래가 특징이었다. 구조 측면에서 강한 랠리를 위한 차트 설정이 아니었다. 하룻밤 동안 거래 영역은 5769-5810 사이로 정의되었다. 밸런스 상단에서 통합은 돌파 가능성을 드러낼 수 있다. 그러나 어제의 ON 세션과 유사하게 OHN는 pool high로 설정되었고, 이로 인해 발생한 시퀀스는 5769 수준을 찾았다.
RTH 세션 오프닝 레벨은 전날과 마찬가지로 Y RTH high와 가깝게 배치되었다. 초기에는 판매자가 활동하여 ON 세션에서의 랠리를 빠르게 지웠다. 일중 저점은 C 최저치로, 지난 주 VAH 아래를 보고 실패한 공격적인 판매자가 주문 흐름 시퀀스에서 강조되었다. 오늘 세션의 또 다른 서사인 v자 회복은 바로 여기에서 시작되었다. 구매자는 시간과 거래량을 소비하여 VWAP을 돌파하고 오프닝 레벨을 찾았다. 이후 시장의 속도는 급격히 느려졌고, 몇 개의 TPO가 좁은 범위에서 통합되었다. 거래 지점이 밸런스 상단에 있기에 잠재적인 돌파 가능성을 나타낸다고 볼 수 있다. 그러나 다른 조건이 확보되지 않는 한 연속된 고점 위로 새로운 롱 포지션을 여는 것은 많은 어려움이 있었다. 델타를 관찰하자면 연속된 고점에서 패시브 판매자가 활동했던 어제와 유사성을 찾을 수 있다.
G 기간이 끝나면서 프로필의 양끝에는 초과가 부족했다. 한 쪽은 ON VAH 위에서, 다른 한 쪽은 prev. week VAH 아래에서 방향성에 대한 확신이 없었다. VIX는 r1-s1 사이에서 움직여 뚜렷한 강점 내지 약점을 보이지 않았다. 마감을 나타내는 M에서는 새로운 일중 최고치를 표시했는데 프로필은 p자형을 띄면서 밸런스 상단에 종가를 기록했다.
단기 및 중기 가치가 오늘에 이르러 5778 레벨에서 일치한다. 위쪽으로 개발되는 분포 및 가치의 확립은 구매자가 경매를 확고히 통제하고 있음을 시사한다. 따라서 가치 이상으로 통합되면 돌파 가능성이 높아지며, 그보다 덜 강한 반응은 차트에 표시된 파란색 분포 내부로 가격을 유지하는 것이다. 그렇지 않으면 시장은 반대 방향으로 강력한 움직임을 가할 수 있으며 첫 번째 관심 수준은 파란색 분포 아래의 LVN이 될 것이다. 단기적으로는 돌파에 대한 가능성을 모니터링하기 위해 스파이크 베이스를 나타내는 5791을 이용할 것이다.
Market Structure
| D | W | M |
Frame | 7B | OTFU | OTFU |
Ends | | 5669.50 | TBD |
H/L | 5797.50-5669.50 | | |
Levels of Interest
Daily Pivot은 5791이다. 이는 오늘의 스파이크 베이스를 나타낸다.- 5791 이상으로 유지하면 5840 / 5890을 목표로 삼는다.
- 5791 미만으로 유지하면 5740 / 5690을 목표로 삼는다.
또한 다음과 같은 VIX 레벨에 유의해야 한다. 이는 일중 거래 전략의 유연성을 강조한다: 18.24 & 16.83 / 14.01 & 12.59
- ES가 5840보다 높은 상태에서 VIX가 14.01 미만이면 강세를 확인할 수 있다.
- ES가 5890보다 높은 상태에서 VIX가 12.59 미만이면 강세를 확인할 수 있다.
- ES가 5740보다 낮은 상태에서 VIX가 16.83 이상이면 약세를 확인할 수 있다.
- ES가 5690보다 낮은 상태에서 VIX가 18.24 이상이면 약세를 확인할 수 있다.
