에센피 선물 플랜 24-Nov-1

Representation

Globex 오픈 이후 공격적인 판매자가 5860 아래에서 활동했다. 이러한 약세는 RTH가 열리기 전까지 지속되었다. Asia 세션은 순델타가 음수였고, EU 세션에서의 하락세는 가격이 밸런스 하단에 근접하면서 줄어들었다. ONL은 밸런스 하단을 나타내는 5801 레벨과 정확히 일치한다. 하룻밤 동안 형성된 프로필은 삼중 분포 추세를 표시했다. 공격적인 매도 활동은 주로 주간과 월간 VWAP 영역에서 나타났다. 또한 VIX는 r2-r1 영역에서 약세 환경을 조성했다.

RTH 세션은 약 38-handle에 달하는 gap down을 포함하여 열렸다. 이 신호 자체는 매수에 대한 주의를 의미한다. 특히 ON 세션에서 판매자가 5860 레벨 아래에서 경매를 완전히 지배했고, VIX를 통해 시장의 약세를 확인했을 경우 페이딩을 목적으로 역추세 거래를 실행하는 것은 주의가 필요하다. 오늘의 일중 고점은 A 기간으로 구성된 악랄한 초과 고점으로 구성된다. 초기에는 오프닝 레벨 미만으로 즉각적인 약세가 펼쳐졌고 50PT 하향 목표와 일중 마지막 하락 목표는 A에 의해 청산되었다. 매도자들은 100-handle 이상의 활동을 벌였고, 이로 인해 가격은 90D-VPOC로 회귀했다. 이처럼 하룻밤 동안 한 진영이 상당한 입지를 다룬 경우 거래 환경이 까다로워지는 경향이 있다. 5782 레벨 아래에서는 숏 포지션을 시작하는 것보다 숏 포지션을 커버하는 것이 더 적합하다. 그럼에도 불구하고 r2 이상에서 100PT 하향 목표인 5745 레벨에 도달할 가능성은 존재한다. PM 세션 거래는 주로 IBL 아래에서 가격을 고른 구매자들이 많았으며, 변동성이 줄어들면서 양면 활동을 중심으로 전개되었다.

Market Structure

Levels of Interest

• 5747 이상으로 유지하면 5795 / 5814 / 5845을 목표로 삼는다.
• 5747 미만으로 유지하면 5695 / 5674 / 5645을 목표로 삼는다.

또한 다음과 같은 VIX 레벨에 유의해야 한다. 이는 일중 거래 전략의 유연성을 강조한다: 24.60 / 21.83

• ES가 5814보다 높은 상태에서 VIX가 21.83 미만이면 강세를 확인할 수 있다.
• ES가 5674보다 낮은 상태에서 VIX가 24.60 이상이면 약세를 확인할 수 있다.