에센피 선물 플랜 24-Oct-1

Representation

ON 세션에서 판매자는 5799 아래에서 활동했다. 그들은 지난 주 금요일 저점을 돌파했고, 이로 인해 RTH 세션은 짧은 gap을 가지게 되었다. 순 델타는 음수를 가리키는 한편, ONL에서는 패시브 매수자가 있었다. RTH 세션에서 매도자가 약하면 초기에는 재고를 수정하는 방향으로 나아갈 것이며, 그렇지 않은 경우 더 강력한 판매자가 ONL 아래를 보고 활동을 시작할 것이다.

RTH 세션은 진정한 격차로 열렸고 오프닝 시퀀스는 이러한 갭을 즉각적으로 제거했다. 일중 일회성 프레임은 IBH를 위반한 C 기간부터 시작되었다. 이후 몇 개의 TPO로 구성된 시퀀스가 진행되었다. 이 시퀀스는 F 기간 동안 5799 수준을 정확히 태그했다. 주문 흐름 측면에서 이러한 가격 조치는 매수자-매도자 간 상호작용을 적나라하게 보여준다. AM 세션을 구성하는 짧은 전투는 지난 금요일에 공격적인 매도자가 활동했던 지역에서 일어났다.

이전 계획에서 볼 수 있듯이 나는 '트리거 스탑'을 기대하고 있었고, 이는 오늘의 악랄한 J 기간 동안 발생했다. 가격이 IB 범위로 회귀하면서 시장은 잠시 동안 아무것도 하지 않았다. 그 이후 J 기간을 나타내는 -20K 델타의 일부는 시장의 속도로 보아 롱 포지션의 청산을 통해 생긴 것이다. 이 시퀀스는 지난 주 저점을 찾았고 바로 이 지점에서 청산은 중단되었다. 초과 저점을 나타내는 I에서 반등하여 시장은 장중 새로운 최고치를 설정했는데, 이는 스파이크 영역이라 불리며, 단기적으로 관심 수준으로 설정되는 대상 중 하나이다.

마감은 스파이크 영역 내부에 위치하며, 데일리 마켓은 또 다른 균형을 찾았다. 가격은 계속해서 가치를 중심으로 회전하고 있다. 항상 그렇듯이 이러한 통합이 지속될수록 후속 방향성 조치가 더 강조되는 경향이 있다. 강한 반응은 지난 주 VAH 이상으로 가격이 유지되면서 균형의 돌파가 일어나는 것이다. 돌파가 성공하면 구매자는 모든 타임 프레임을 OTFU로 표시하여 경매를 통제하겠지만 실패할 경우 균형을 반대편을 향한 문이 열릴 것이다. 한편 약한 반응은 판매자가 지난 주 VAL 미만으로 가격을 유지할 때 밸런스 극단을 돌파하려는 움직임이 나타날 것이고, 강한 반응과 마찬가지로 돌파의 수용/거부를 관찰해야 한다. 밸런스 영역을 트레이드 측면에서 해석하는 관점이란 바로 이러한 양상을 말하는 것이다.

Market Structure

Levels of Interest

• 5799 이상으로 유지하면 5852 / 5890을 목표로 삼는다.
• 5799 미만으로 유지하면 5767 / 5690을 목표로 삼는다.

또한 다음과 같은 VIX 레벨에 유의해야 한다. 이는 일중 거래 전략의 유연성을 강조한다: 18.02 & 17.19 / 16.28 & 15.87

• ES가 5852보다 높은 상태에서 VIX가 16.28 미만이면 강세를 확인할 수 있다.
• ES가 5890보다 높은 상태에서 VIX가 15.87 미만이면 강세를 확인할 수 있다.
• ES가 5767보다 낮은 상태에서 VIX가 17.19 이상이면 약세를 확인할 수 있다.
• ES가 5690보다 낮은 상태에서 VIX가 18.02 이상이면 약세를 확인할 수 있다.