Representation
ON 세션은 조용하게 흘러갔다. 가격 범위는 전날의 b자형 하위 분포에서 완벽히 정의되어 통합을 형성했다. 매도자는 균형 하단을 돌파하기 위해 고군분투하는 한편 패시브 매수자가 활동하여 몇 차례 반등을 시도했다. 이러한 양면 활동이 주로 밸런스 아래쪽을 겨냥한다는 점에서 나는 RTH에서 무언가 액션이 나올 것을 기대했다.
RTH 초기 복잡성이 반영되었고, 경매는 A와 B로 구성된 1시간 동안 상당한 역동성을 보였다. 이러한 양상은 거래 측면에서 오프닝 스퀴징을 통해 유도되었는데, VIX 맥락이 병합되어 시퀀스를 흥미롭게 만들었다. 균형 하단 아래를 보았지만 구매자가 그것을 빠르게 되돌려 실패하는 그림이 그려졌고, 이는 오늘의 A 초과 저점을 형성하게 되는 계기가 되었다. 저항 수준 r1에서 판매자가 50PT 하락 수준을 나타내는 5710에서 너무 멀리 떨어져 있다는 것을 알았다.
AM 세션은 본질적으로 하나의 프레임으로 구성되었고 주문 흐름 측면에서는 오프닝 레벨 근방에서 공격적인 구매 활동이 포착되었다. 이는 종종 상승의 발판을 마련하지만 일중 거래에서 아무 일도 일어나지 않을 수도 있다는 점을 명심하자. 오늘의 종가는 마감까지 5760 수준으로 수렴했으며 단기 가치가 이 수준으로 이동했다. 가격이 높아지면서 발생한 델타 발산은 새로운 매수자를 찾기 힘들다는 것을 암시한다. 이는 구조 측면에서 pool high를 만들었다. 이곳은 오늘의 최고치로 전날의 하프백이 이 수준에 합류한다. PM 세션은 한 차례 청산이 발발하여 B 기간 single을 차단했고, 패시브 구매자를 찾아 재차 반등했지만 더 높은 최고치를 경신하지는 못했다.
어제 세션과 달리 오늘은 p자형 프로필을 표시했다. 이틀 간 정보를 결합하면 구조 측면에서 매우 흥미로운 결과가 나온다. 복합 프로필의 양 끝은 상당한 규모의 excess를 포함한다. 한 쪽은 균형 내부에 위치하고, 다른 한 쪽은 밸런스 하단 아래를 보고 실패하여 남은 잔여물이다. 거래 측면에서 구매자와 판매자 중 이러한 초과분을 먼저 채우는 쪽은 누구일까? 이러한 의문은 예정될 몇 개의 세션은 흥미롭게 만든다. 이틀 동안 모든 가치영역이 중첩되고 가치가 5760을 가리키므로 단기적으로 이곳을 판단 기준으로 삼아 강점/약점을 모니터링할 것이다. 강한 반응은 오늘의 가격 조치가 주로 신규 매수로 인해 발생했다고 간주하여 화요일의 초과 고점을 채우는 것이다. 반면에 약한 반응은 새로운 판매자가 나타나 오늘의 초과 저점을 채우고 하락세를 지속하는 것이다.
수준 측면에서 대부분의 레벨은 동일하게 유지된다.
Market Structure
| D | W | M |
Frame | OTFD | B | OTFU |
Ends | 5772.25 | | 5410.25 |
H/L | | TBD | |
Levels of Interest
Daily Pivot은 5760이다. 이는 단기 가치와 두 세션의 마감 수준을 모두 나타낸다.- 5760 이상으로 유지하면 5810 / 5860을 목표로 삼는다.
- 5760 미만으로 유지하면 5710 / 5660을 목표로 삼는다.
또한 다음과 같은 VIX 레벨에 유의해야 한다. 이는 일중 거래 전략의 유연성을 강조한다: 20.32 & 19.65 / 18.32 & 17.65
- ES가 5810보다 높은 상태에서 VIX가 18.32 미만이면 강세를 확인할 수 있다.
- ES가 5860보다 높은 상태에서 VIX가 17.65 미만이면 강세를 확인할 수 있다.
- ES가 5710보다 낮은 상태에서 VIX가 19.65 이상이면 약세를 확인할 수 있다.
- ES가 5660보다 낮은 상태에서 VIX가 20.32 이상이면 약세를 확인할 수 있다.
