Representation
시간 외 거래에서 종가는 지난 금요일 저점 아래에서 설정되었다. b자형 프로필을 감안하여 설정된 쟁점은 지난 계획에서 보듯이 "판매자가 MA100 수준 미만으로 추가적인 압력을 행사할 수 있는가?"이다. 오늘은 어떠했는가? 이전의 강한 방향성 조치 이후 오늘처럼 전날 프로필 범위에 포함되는 inside-day는 그렇게 놀랍지 않다.
ON 세션에서 시간 외 거래 이후 판매자의 후속 조치가 없었기에 구매자가 VA를 횡단했다. 꽤 견고한 구조를 가지고 가격은 서서히 상승했다. 5440 수준을 회복했지만 지난 금요일의 VAH에서 매수에 브레이크가 걸려 pool high가 형성되었다.
RTH 세션은 처음에 구매자가 잘못된 위치에 갇혀 롱 포지션을 시작하기에 이상적이지 않은 위치가 있었다. B 고점은 AM 세션에서 구매자의 상당한 매수 노력이 패시브 판매자에 의해 흡수되고 가격이 반전을 일으키는 결과로 이어졌다. 이 시퀀스는 B 지난 금요일의 B-single을 채우다 발생한 사건이며, 판매자가 5440 수준을 회복할 기회를 주었다. 여기에 VIX-s1 수준이 합류하는 점은 매우 흥미롭다. IB 저점을 위반한 판매자가 있었고 이들은 10K 델타를 -12K 델타로 뒤집을 만큼 매서웠지만 또 다른 실패로 인한 반등을 허용했다.
이후 시장은 주로 양면활동을 특징으로 하는 모습을 보여주었다. 일중 고점은 G와 H로 구성된 pool high를 만들었고 지난 금요일의 B-single은 여전히 채우다 만 상태로 남아, 추가적인 숏 커버링이 제한된다는 점을 시사했다. 남은 거래는 s1 수준에 대한 지지/저항 역학으로 최선을 설명이 가능하므로 아래 이미지를 첨부하겠다. 모든 이니셔티브 활동은 이러한 맥락과 결합하여 VWAP으로 회귀했다.
오늘 프로필의 일중 저점에는 약한 판매자가 시각화된다. ON 세션부터 시작된 숏-커버링은 지난 금요일 구조를 부분적으로 채웠다. 차후 거래는 내부일에 대한 돌파 그리고 그러한 모멘텀의 수용/거부를 판단해야 한다. 오늘의 종가는 단기 분포 내부로 들어왔으며, 구매자는 위쪽의 HVN을 타겟으로 삼으며, 추가적인 강세는 일일 OTFD를 종료하여 숏커버링을 유발하는 것을 목표로 설정할 것이다. 반면에 판매자는 내부일 저점을 돌파하여 MA100 미만으로 가격을 움직이려고 시도할 것이다.
Market Structure
| D | W | M |
Frame | OTFD | 4B | 3B |
Ends | 5493 | | |
H/L | | 5669-5347.75 | 5721.25-5146 |
Levels of Interest
Daily Pivot은 5480이다. 이는 오늘 마감에서 주문 흐름 불균형이 발생한 곳을 나타낸다.- 5480 이상으로 유지하면 5530 / 5580을 목표로 삼는다.
- 5480 미만으로 유지하면 5430 / 5380을 목표로 삼는다.
또한 다음과 같은 VIX 레벨에 유의해야 한다. 이는 일중 거래 전략의 유연성을 강조한다: 22.05 & 20.82 / 18.38 & 17.15
- ES가 5530보다 높은 상태에서 VIX가 18.38 미만이면 강세를 확인할 수 있다.
- ES가 5580보다 높은 상태에서 VIX가 17.15 미만이면 강세를 확인할 수 있다.
- ES가 5430보다 낮은 상태에서 VIX가 20.82 이상이면 약세를 확인할 수 있다.
- ES가 5380보다 낮은 상태에서 VIX가 22.05 이상이면 약세를 확인할 수 있다.
