오늘은 트레이드 측면에서 얻어갈게 많은 하루였다.
Representation
ON 세션에서는 판매자가 구매자를 만나 v자 반등을 경험했다. 초기 하락세는 월요일의 오프닝 레벨을 찾았고, 이 수준에 지난 금요일의 VAH가 합류한다. 판매자가 이 수준에서 후속 견인력을 잃고, 구매자가 전날 고점을 초과했다. 다만 후속 구매자가 붐비게 되었는데 이는 월요일 고점이 pool high라는 점을 감안하면 반전 거래를 매력적으로 만들었다. RTH에서는 A 초과가 형성되어 이러한 기대에 부합했고, ONH 위를 바라보고 실패하여 수반된 시퀀스는 내부일 반대편을 향한 문을 열었다.
RTH 세션은 5.25-handle의 gap으로 열렸다. 시장은 월요일의 미완성 고점을 효과적으로 마무리했다. 30분 차트에 표시된 공격적인 양의 델타에 주목하면 ONH에서 새로운 롱 포지션을 시작하는 것이 나에겐 덜 매력적이었다. 월간 VWAP이 바로 이 수준에 합류하는 것도 문제이다. 공격적인 판매자는 A 기간에 gap을 즉시 채웠고 5493 풋프린트를 쌓았다. B와 C는 전날 VA(:Value Area)로 승인을 설정하려는 시도로 보였으며, B-single은 결국 채워졌지만 D와 E로 구성된 pool high는 판매자가 하락 지속을 견인할 수 있는 트리거로 작용했다. D&E 최고치는 전날 고점보다 1-handle 낮았다. 이와 관련한 틱 차트는 해당 오더플로우를 가장 시각적으로 보여준다.
가치 측면에서는 5D-VPOC가 5465로 이동했는데 이는 분명 판매자가 선호할 결과다. E 기간 동안 벌어진 악랄한 청산 이후 PM 세션은 E-single을 둘러싼 쟁탈전이 주요 논점으로 설정되었다. F 기간이 일중 저점으로 표시되면서 발생한 반등에서 VIX가 s1 수준에서 반응했다는 점이 흥미로웠다. 가격은 IB 범위로 돌아가면서 한동안 시장은 매우 느린 속도로 상승세를 유지했다. 마감을 나타내는 M에서는 스파이크 영역을 표시했으므로 단기적인 관심 수준이 된다.
오늘 구매자는 ONH 위를 보고 실패했으며, 판매자는 일중 저점에서 상당한 규모의 초과와 함께 53 풋 프린트를 남겼다. 구조 측면에서 모든 일중 single을 완전히 처리하는 시장의 움직임이 흥미로웠다. 모든 타임 프레임은 이제 밸런스 영역으로 정의되는데 이는 시장이 추가적인 MGI(:Market Generated Information)를 기다리고 있음을 나타낸다. 이틀 동안 지난 금요일의 구조를 채우는 활동이 진행되었음을 알 수 있고, 가치는 어제보다 살짝 높지만 VA는 중첩되어 양면 거래가 주요 주제로 설정되는 한 가격 조치는 단기 가치를 중심으로 가치를 구축할 것이다.
Market Structure
| D | W | M |
Frame | 3B | 4B | 3B |
Ends | | | |
H/L | 5532.50-5410.25 | 5669-5347.75 | 5721.25-5146 |
Levels of Interest
Daily Pivot은 5502이다. 이는 오늘의 스파이크 베이스를 나타낸다.- 5502 이상으로 유지하면 5550 / 5600을 목표로 삼는다.
- 5502 미만으로 유지하면 5450 / 5396.75을 목표로 삼는다.
또한 다음과 같은 VIX 레벨에 유의해야 한다. 이는 일중 거래 전략의 유연성을 강조한다: 21.58 & 20.31 / 17.91 & 16.72
- ES가 5550보다 높은 상태에서 VIX가 17.91 미만이면 강세를 확인할 수 있다.
- ES가 5600보다 높은 상태에서 VIX가 16.72 미만이면 강세를 확인할 수 있다.
- ES가 5450보다 낮은 상태에서 VIX가 20.31 이상이면 약세를 확인할 수 있다.
- ES가 5396.75보다 낮은 상태에서 VIX가 21.58 이상이면 약세를 확인할 수 있다.
