Roll Gap

다가오는 월요일부터 롤오버에 따라 ESZ24(12월) 계약으로 전환한다. 차트를 역조정하지 않고 +61.25PT 차이가 나는 ESU24(9월)과 ESZ24(12월) 각각의 정산 지점을 표시한다. 롤 갭은 일반적으로 채워지는 경향이 있으므로 주간 관심 수준에 포함하는 것이 좋다.

Representation

ON 세션은 가격이 목요일의 상위 분포 이상으로 유지되면서 상대적으로 조용했다. 목요일 고점보다 3-ticks 높은 RTH 오프닝 레벨에 따라 갭 업으로 시작된 세션은 이전과 달리 톤의 변화를 나타낸다. 갭은 A에 의해 즉시 채워졌지만 시장은 그 이상의 관심이 없어 IBL이 일중 저점으로 기록되었다. 판매자는 이전 고점 아래를 보고 실패한 것이다. 주문 흐름 측면에서 뚜렷한 고갈이 관측되면서 A & B, 즉 초기 한 시간 플레이를 통해 구매자는 ONH를 장악했다. 이후에는 FS와 RTH VWAP이 명확한 방향성 지침을 제공하면서 모든 풀백이 구매되었다.

금요일은 매도 포지션에 주의를 요구하는 p자형 프로필이 완성되었는데, 이는 상승 불균형 단계가 진행 중이라는 의미이다. VIX는 그러한 상위 분포에서 s1 수준을 맴돌아 거래 환경을 까다롭게 만들었다. 트레이딩 측면에서 확실한 것은 이니셜 밸런스 상단보다 높게 롱 포지션을 시작하는 것은 합리적이지 않다는 점이었다. 다가오는 월요일은 +61.25PT가 반영된 ESZ24 계약으로 전환된다. 해당 계약 정산 지점인 5691과 기존에 채워지지 않았던 5690.25 gap이 밀접하게 연결되어 다음 세션을 흥미롭게 만들 것이다.

Market Structure

 

D

W

M

Frame

OTFU

5B

3B

Ends

5666.25

 

 

H/L

 

5669-5347.75

5721.25-5146

Levels of Interest

Daily Pivot은 5669이다. 이는 이전 5주 밸런스 상단을 나타낸다.
  • 5669 이상으로 유지하면 5735 / 5790을 목표로 삼는다.
  • 5669 미만으로 유지하면 5629.75 / 5580을 목표로 삼는다.

또한 다음과 같은 VIX 레벨에 유의해야 한다. 이는 일중 거래 전략의 유연성을 강조한다: 18.61 & 17.69 / 15.75 & 14.74

  • ES가 5735보다 높은 상태에서 VIX가 15.75 미만이면 강세를 확인할 수 있다.
  • ES가 5790보다 높은 상태에서 VIX가 14.74 미만이면 강세를 확인할 수 있다.
  • ES가 5629.75보다 낮은 상태에서 VIX가 17.69 이상이면 약세를 확인할 수 있다.
  • ES가 5580보다 낮은 상태에서 VIX가 18.61 이상이면 약세를 확인할 수 있다.