에센피 선물 플랜 24-Sep-17

Representation

월요일부터 롤오버에 따라 ESZ24(12월) 계약으로 전환한다. 차트를 역조정하지 않고 +61.25PT 차이가 나는 ESU24(9월)과 ESZ24(12월) 각각의 정산 지점을 표시한다. 롤 갭은 일반적으로 채워지는 경향이 있으므로 주간 관심 수준에 포함하는 것이 좋다.

+61.25PT 간격에 따라 ESZ24 계약의 첫 세션은 비교적 조용했다. ON 세션은 매우 좁게 침묵을 지켰다. 판단의 기준은 이전 주간 밸런스 상단을 나타내는 5669로 설정되었는데 시장이 하룻밤 동안 이 레벨에 대한 관심이 없었다는 것이 흥미로웠다. 이것이 구매자가 강력하다는 것을 시사하지는 않지만 강력한 판매자가 부족하다는 가설을 강화한다.

RTH 오프닝 레벨은 ESU24를 기준으로 하면 이전 VA 내부로 설정된다. 초기에는 복잡성이 반영되어 전개되었다. 초기 한 시간 동안 시장 활동은 뚜렷한 방향성을 드러내지 않았다. 이후 C에서 F까지는 공격적인 판매자가 IBL에서 활동했지만 패시브 구매자에 의해 방어되었고, 일중 저점은 5669에서 2-ticks보다 높은 곳에서 멈추었다. 게다가 VIX는 이때 r1 저항 수준에서 반응하여 반전 가능성을 높였다. 이에 수반되는 매수 활동은 ONL과 오프닝 수준에서 적나라하게 드러난 뒤 마감을 나타내는 M에서는 새로운 일중 최고치를 표시되었다.

레벨 측면에서는 5690.25 gap과 ESZ24 정산 지점이 지워졌다. ESU24 정산 지점만 남은 가운데, 오늘의 상승세에 대한 수용/거부를 관찰할 것이다. 구조 측면에서는 오늘의 프로필이 이중분포를 형성했으므로 LVN을 기준으로 강점 및 약점을 모니터링할 것이다. M 기간 스파이크 베이스는 상대적으로 덜 중요하지만 가장 강한 반응은 이러한 스파이크 베이스에서 즉각적인 상승의 형태로 나타나는 것이다. 이보다 덜 강항 반응은 LVN 또는 오늘의 하위 분포에 대한 테스트가 이루어지는 것이다. 두 가지 시나리오 모두 실패하면 롤 갭을 채우기 위해 시장이 반대편을 향한 문을 열 가능성이 높다.

Market Structure

Levels of Interest

• 5689 이상으로 유지하면 5750 / 5800을 목표로 삼는다.
• 5689 미만으로 유지하면 5629.75 / 5600을 목표로 삼는다.

또한 다음과 같은 VIX 레벨에 유의해야 한다. 이는 일중 거래 전략의 유연성을 강조한다: 18.45 & 18.05 / 16.43 & 15.76

• ES가 5750보다 높은 상태에서 VIX가 16.43 미만이면 강세를 확인할 수 있다.
• ES가 5800보다 높은 상태에서 VIX가 15.76 미만이면 강세를 확인할 수 있다.
• ES가 5629.75보다 낮은 상태에서 VIX가 18.05 이상이면 약세를 확인할 수 있다.
• ES가 5600보다 낮은 상태에서 VIX가 18.45 이상이면 약세를 확인할 수 있다.