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시가와 종가가 일치하는 5778은 ON 세션에서 저항 수준으로 작용했다. 가격 범위는 목요일 프로필에 병합되었으며, 상대적으로 조용히 흘러갔다. 구매자들은 목요일의 하프백 레벨을 돌파하려 했지만 연속된 고점이 구조적으로 좋아 보이지 않았다.
이러한 정보를 바탕으로 RTH 세션은 일일 일회성 모드가 종료될 것임을 예상할 수 있었다. 초기에는 공격적인 판매자들이 가격을 ONL 아래로 떨어뜨려 경매를 견인했다. 이 시퀀스는 D 기간에 판매 활동이 고갈되어 멈추었다. 일중 저점에는 상당한 규모의 excess가 형성되었고 CVD가 상승하면서 양수로 바뀌었다. 구매자는 오프닝 레벨을 회복했지만 G, H 그리고 I TPO가 pool high를 구성하여 오후 청산을 유도했다. 주문 흐름 측면에서는 IBH 위를 바라보고 실패하여 델타 발산이 포착되었다. 이후에 K 풀백은 IBL 수준에서 구매자를 찾고 마감을 나타내는 M에서는 일중 새로운 최고치를 기록했다.
단기적으로는 금요일의 스파이크 베이스를 나타내는 5769를 통해 강점 및 약점을 판단할 것이다. 일간은 5DB로 정의되며, 단기 가치는 5697로 밸런스 하단에 위치한다. 가장 강한 반응은 5769 이상으로 랠리가 지속되는 것이며, 그보다 덜 강한 반응은 적절한 통합을 통해 가치를 끌어올리는 것이다. 한편 하락이 발생한다면 판매자가 개입하는 수준에 따라 시장 양상은 달라질 것이다. 판매자는 가장 먼저 금요일 오후 풀백 저점과 주간 VWAP에서 구매자를 만날 것이고, 그보다 약한 반응은 밸런스 하단의 5697을 테스트할 것이다. 궁극적으로는 LVN을 나타내는 76-64 미만으로 롤 갭을 채우는 것을 목표로 삼는다. 구매자에게 정말 문제가 생긴다면 차라리 이러한 시나리오가 그들에게 적합하다.
Market Structure
| D | W | M |
Frame | 5B | OTFU | OTFU |
Ends | | 5669.50 | TBD |
H/L | 5797.50-5669.50 | | |
Levels of Interest
Daily Pivot은 5769이다. 이는 금요일의 스파이크 베이스를 나타낸다.- 5769 이상으로 유지하면 5810 / 5860을 목표로 삼는다.
- 5769 미만으로 유지하면 5710 / 5660을 목표로 삼는다.
또한 다음과 같은 VIX 레벨에 유의해야 한다. 이는 일중 거래 전략의 유연성을 강조한다: 17.85 & 16.96 / 15.17 & 14.28
- ES가 5810보다 높은 상태에서 VIX가 15.17 미만이면 강세를 확인할 수 있다.
- ES가 5860보다 높은 상태에서 VIX가 14.28 미만이면 강세를 확인할 수 있다.
- ES가 5710보다 낮은 상태에서 VIX가 16.96 이상이면 약세를 확인할 수 있다.
- ES가 5660보다 낮은 상태에서 VIX가 17.85 이상이면 약세를 확인할 수 있다.
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