에센피 선물 플랜 24-Sep-30

Representation

ON 세션은 비교적 조용히 흘러갔다. 가격 범위는 목요일 RTH 세션에 포함되었다. 금요일에 방향성 움직임이 발생할 것으로 예측한 트레이더는 두 유형으로 나뉠 것이다. 상승세를 예측한다면 밸런스 상단에서 구매자가 활동하고 목요일의 일중 초과를 장악하는 그림을 떠올릴 것이다. 반면에 하락세를 예측한다면 목요일의 움직임이 돌파 및 실패로 해석되어 단기 가치 영역을 횡단하는 그림을 떠올릴 것이다. 그러나 실제로 발생한 사건은 두 시나리오에 해당하지 않는 Inside day로 판명되었다. 이는 매수자와 매도자 모두 방향성 확신이 부족한 상태를 시사한다.

RTH 세션에서 오프닝 레벨은 VA에서 벗어났지만 초기 구매자는 불과 4-Handle 범위에서 활동하여 궁극적으로는 목요일의 일중 초과를 돌파하지 못했다. 주문 흐름 측면에서 ONH 근방은 공격적인 구매자가 흡수되는 방식을 보여준다. 그 이후 시가 레벨 아래에서는 IBL을 돌파하려는 공격적인 매도자가 나타나 하락세를 이어갔다. 델타가 끊임없이 감소하면서 상당한 양의 매도 활동이 관찰되었다. 차트에 표시된 빨간 막대를 보듯이 오늘의 피봇 수준인 5799 아래로 그들이 남긴 발자국은 주목할 가치가 있다. 이는 향후에 돌파의 수용/거부에 따라 '트리거 스톱(Trigger stops)'을 유발할 재원이 될 것이다.

이틀 연속으로 밸런스 돌파에 실패함에 따라 구매자는 잠재적인 위기를 만났다. 그럼에도 불구하고 이번 주 경매를 통해 구조 측면에서 가치가 위쪽으로 딸려왔기에 구매자의 확고한 통제력을 가늠할 수 있다. 따라서 강세를 위해서는 5799 이상으로 즉각적인 랠리가 유발되어야 한다. 그렇지 않으면 데일리 OTFU가 종료되면서 또 다른 판매자가 유입될 가능성이 높다. 가장 약한 반응은 판매자가 가치 아래에서 활동을 시작하고, 위클리 OTFU를 종식시키는 것이다. 단기적으로는 5799 근방의 공격적인 판매 활동을 시장이 어떻게 다루는지 주목할 것이다. VIX는 15 수준 이상에서 마감되었다.

Market Structure

Levels of Interest

• 5799 이상으로 유지하면 5835 / 5885을 목표로 삼는다.
• 5799 미만으로 유지하면 5735 / 5685을 목표로 삼는다.

또한 다음과 같은 VIX 레벨에 유의해야 한다. 이는 일중 거래 전략의 유연성을 강조한다: 20.23 & 18.68 / 15.58 & 14.03

• ES가 5835보다 높은 상태에서 VIX가 15.58 미만이면 강세를 확인할 수 있다.
• ES가 5885보다 높은 상태에서 VIX가 14.03 미만이면 강세를 확인할 수 있다.
• ES가 5735보다 낮은 상태에서 VIX가 18.68 이상이면 약세를 확인할 수 있다.
• ES가 5685보다 낮은 상태에서 VIX가 20.23 이상이면 약세를 확인할 수 있다.