에센피 선물 플랜 24-Oct-28-Nov-1

Representation

이번 주 거래는 지난 주 VAH 미만으로 가격이 유지되어 하락이 발생했다. 결정적인 순간은 수요일의 다중 분포 추세일에 있었는데 매도자에게 단점으로 작용하는 초과 저점도 함께 형성되었다. VIX를 볼 때 주간 저항 수준인 18.83을 돌파하여 하락 목표(5800)에 대한 도달 가능성이 높아진 상태였다. 목요일에는 시장이 한 차례 템포를 쉬어가는 내부일을 만들었다. 그 다음 이어지는 금요일에는 시장이 구매자를 찾아 일중 강세를 한동안 이어갔으나 gap이 채워지고 전날의 범위에서 승인이 이루어졌다. 일반적으로 이니셔티브 활동의 실패는 가격을 단기 가치로 회귀하게 한다.

내주 경매는 양극단에 말할 것도 없이 깔끔한 초과를 가지고 있다. 월간 프레임을 제외한 타임 프레임은 모두 균형 상태로 돌아왔다. 가치와 가치 영역 모두 전주에 비해 낮아졌는데 이는 하락세가 반영된 결과이다. 당장은 금요일의 H-single에 초점이 맞출 것이다.

주간 수준 측면에서 들여다보자면 가치영역이 연결되는 5882가 관심 수준이 된다. 가격이 5882 이상으로 유지되면 2주 밸런스 상단을 돌파 시나리오가 생겨나며 구매자는 매도 활동이 예상되는 5930을 목표로 삼는다. 이와는 반대로 5882 미만으로 유지되면 밸런스 하단의 초과 저점 채우기 시나리오가 생성되며 판매자는 매수 활동이 예상되는 5750을 목표로 삼는다.

Market Structure

Levels of Interest

• 5882 이상으로 유지하면 매도 활동이 예상되는 5930을 목표로 삼는다.
• 5882 미만으로 유지하면 매수 활동이 예상되는 5750을 목표로 삼는다.

또한 다음과 같은 VIX 레벨에 유의해야 한다. 이는 주간 거래 전략의 유연성을 강조한다: 22.23 / 18.53

• VIX가 18.53보다 높을 때 구매자는 ES 5930 이상으로 추격하는 것이 까다로워진다.
• VIX가 22.23보다 낮을 때 판매자는 ES 5750 미만으로 추격하는 것이 까다로워진다.