Review

금요일 종가와 시간 외 거래에서는 현재 단기 가치보다 100-handle 낮고 MA100이 테스트되었으므로 여기에서 새로운 공매도 포지션을 시작하는 것은 확실히 합리적이지 않다.

이전 주간 계획에서 언급한 숏 포지션 시작에 대한 신중함은 이번 주 트레이딩에서 절실하게 요구되었다. 내주 저점은 5412로, 이전 주간 프로필의 저점에 합류하여 이제는 약한 저점이 되었다.

Roll Gap

다가오는 월요일부터 롤오버에 따라 ESZ24(12월) 계약으로 전환한다. 차트를 역조정하지 않고 +61.25PT 차이가 나는 ESU24(9월)과 ESZ24(12월) 각각의 정산 지점을 표시한다. 롤 갭은 일반적으로 채워지는 경향이 있으므로 주간 관심 수준에 포함하는 것이 좋다.

Representation

시장은 지난 주 확고한 통제력을 나타내는 두 개의 하향 추세를 완전히 뒤집고 지난 주 고점을 초과했다. 월요일과 화요일은 모두 122.25-Handle 범위를 가진 지난 금요일 프로필에 병합되었다. 월요일 고점은 pool high로서 다음 세션을 흥미롭게 만들었다. 방향성에 결정적인 단서를 제공한 세션은 화요일이다. 미완성 고점을 정리하면서 악랄한 청산은 일중 저점에 상당한 규모의 excess를 남겼다. v자 반등을 통해 구매자는 장중 새로운 최고치를 설정하면서 마감 모멘텀을 표시했는데, 이는 무려 155.50-Handle을 지닌 수요일에서도 동일한 패턴이 반복되었다. 구매자는 지난 금요일의 b자형 추세를 완전히 뒤집었고, 목요일과 금요일은 9/3의 삼중 분포 추세를 완전히 무력화시켰다.

한 주의 마지막은 이전 월간 VPOC가 합류하는 중기 가치인 5637을 테스트했다. 그렇기에 우리가 앞으로 관찰해야 할 것은 상승세가 수용될지 아니면 거부될지 여부이다. 가장 강한 반응은 HVN 이상으로 Break & Hold하여 강세를 표시하는 것이다. 주간 수준은 5WB 상단으로 설정되고 ESZ24 계약 정산은 밸런스 극단보다 높아 주간이 일회성 프레임으로 구성되었다. 구매자는 매도 활동이 예상되는 5840을 최종 목표로 삼는다. 단기적으로 5690.25와 5691을 처리하는 움직임이 나타날 수 있으며 조정이 발생한다면 5WB로 승인을 설정할 수 있을지 관찰할 것이다. 승인 성공 시 균형의 반대편을 향한 문이 열리고 판매자가 개입할 것이다. 구조 채우기를 진행하는 과정에서 거래의 강도를 확인할 수 있다. 판매자는 매수 활동이 예상되는 5495를 최종 목표로 삼는다. Roll Gap과 Daily Gap이 놓인 상황에서 다음 주 몇 개의 세션은 흥미롭게 전개될 것이다.

Market Structure

 

D

W

M

Frame

OTFU

5B

3B

Ends

5666.25

 

 

H/L

 

5669-5347.75

5721.25-5146

Levels of Interest

Weely Pivot은 5669이다. 이는 5주 밸런스 상단을 나타낸다.
  • 5669 이상으로 유지하면 매도 활동이 예상되는 5840을 목표로 삼는다.
  • 5669 미만으로 유지하면 매수 활동이 예상되는 5495을 목표로 삼는다.

또한 다음과 같은 VIX 레벨에 유의해야 한다. 이는 주간 거래 전략의 유연성을 강조한다: 20.58 / 13.49

  • VIX가 13.49보다 높을 때 구매자는 ES 5840 이상으로 추격하는 것이 까다로워진다.
  • VIX가 20.58보다 낮을 때 판매자는 ES 5495 미만으로 추격하는 것이 까다로워진다.