에센피 선물 플랜 24-Sep-23-27

주간 수준은 5WB 상단으로 설정되고 ESZ24 계약 정산은 밸런스 극단보다 높아 주간이 일회성 프레임으로 구성되었다. 구매자는 매도 활동이 예상되는 5840을 최종 목표로 삼는다. 단기적으로 5690.25와 5691을 처리하는 움직임이 나타날 수 있으며 조정이 발생한다면 5WB로 승인을 설정할 수 있을지 관찰할 것이다.

Representation

롤 갭으로 인해 5690.25 gap은 자동적으로 처리되었다. 지난 주 논의한 대로 주요 쟁점은 일회성으로 구성된 위클리 마켓의 시장 구조를 들여다보는 것이었다. 모든 타임 프레임이 OTFU를 가리키는 상황에서 이번 주 몇 개의 세션 동안 약한 판매자가 있었고, 이로부터 수반되는 구매 활동은 전형성을 띄었다.

시장은 월요일에서 화요일까지 일회성 모드를 유지하다가 수요일에 이르러 종료되었다. 일간은 일시적인 3DB로 정의되었고, 수요일 프로필은 일중 고점에서 강한 반전과 마감 스파이크가 동시에 포착되었다. 구조 측면에서는 판매자가 선호할 그림이었다. 그런데 상당한 하락세에도 불구하고 일중 델타는 양수(9.5K)를 보였고 바로 이점이 흥미로웠다. 바로 이어지는 시간 외 거래에서 수요일의 스파이크 베이스는 즉각적으로 거부되었고 하룻밤 동안 상당한 변동성이 관찰되어 그 다음 RTH를 까다롭게 만들었다.

구매자는 5697.50에서 약 100-handle을 확보하여 목요일과 금요일에도 수익을 실현했다. 목요일은 진정한 격차로 시작된 RTH가 매도에 주의를 표시했으며, 가치는 전날과 완전히 벌어졌다. 금요일 일중 가치는 목요일보다 낮지만 분포 측면에서 LVN에 대한 매도 신호가 부족하여 마감에서 새로운 장중 최고치를 기록했다.

데일리 마켓은 균형이며, 나머지 프레임(W/M)은 모두 OTFU로 표시된다. ES와 SPX 모두 사상 최고치(ATH)를 달성하였으며, 그렇기에 남은 과제는 높은 가격에 대한 수용/거부를 관찰하는 것이다. 이번 주 랠리는 숏 커버링보다 신규 구매자가 활동하여 가격을 높였다. 단기적으로는 v자 회복이 특징인 금요일 세션에서 구매자가 스파이크 영역 이상으로 돌파할 수 있을지 모니터링하겠다. 5760 이상으로 유지하면 가치 외부에서 시작하는 구매자가 활동하는 것으로 간주되어 매도 활동이 예상되는 5885를 목표로 삼는다. 반면에 매수 활동일 예상되는 주간 하향 목표는 5630으로, 롤 갭 5629.75가 이 레벨에 합류하는 것이 흥미롭다.

Market Structure

Levels of Interest

• 5760 이상으로 유지하면 매도 활동이 예상되는 5885을 목표로 삼는다.
• 5760 미만으로 유지하면 매수 활동이 예상되는 5630을 목표로 삼는다.

또한 다음과 같은 VIX 레벨에 유의해야 한다. 이는 주간 거래 전략의 유연성을 강조한다: 17.96 / 14.42

• VIX가 14.42보다 높을 때 구매자는 ES 5885 이상으로 추격하는 것이 까다로워진다.
• VIX가 17.96보다 낮을 때 판매자는 ES 5630 미만으로 추격하는 것이 까다로워진다.