에센피 선물 플랜 24-Sep-30-Oct-4

Representation

지난 주 계획에 의거하여 한 주의 시작은 스파이크 영역에 대한 돌파 지속성을 관찰했다. 월요일과 화요일은 데일리 레벨 측면에서 밸런스 영역에 병합되어 별 다른 사건이 없었다. 항상 그렇듯이 통합이 길어질수록 후속 방향성 조치가 중요해지는 경향이 있다. 수요일 거래에서 일중 고점은 밸런스 상단을 틱 단위로 위반했지만 구매자가 약하고 새로운 롱 포지션을 시작하기에 최적이 아님을 시사했다. 그럼에도 불구하고 3-거래일 동안 가격이 주로 이중 분포로 정의된 지난 주 프로필에서 상위 분포에 머물었다는 점은 주목할 가치가 있다. 특히 주간과 월간 프레임이 OTFU로 표시된 상황에서는 시장에 강력한 매도자가 없다는 정보만으로 구매자가 뛰어들 수 있다. 나머지 거래일인 목요일과 금요일이 그러한 유형에 해당했다. 다만 초과 고점에서 거부되어 강력한 되돌림이 발생했고 이러한 유형의 시퀀스는 가격이 다시 가치로 회귀하도록 만들었다.

차트에 표시된 이번 주 가치 영역 이상으로 가격을 유지하는 것은 매수자가 선호하는 그림일 것이다. 가장 강한 반응은 이전 일일 밸런스 상단 이상에서 즉각적인 랠리가 펼쳐지는 것이다. 목요일과 금요일의 초과를 빠르게 장악하면 금요일의 매도자가 상당한 압박을 느껴 일부는 숏-커버링을 택할 가능성이 높다. 방향성 확신이 부족한 경우 시장은 가치를 중심으로 계속해서 맴돌 것이다. 양끝이 모두 Excess로 마무리된 목요일과 금요일 경매에서 주간 VWAP이 초과 저점에서 정산되었다는 점을 주목하자. 구매자는 이 수준을 지지 레벨로 활용할 수 있다. 반면에 약한 반응은 이전 일일 밸런스 영역을 횡단할 것이고, 추가 약세가 발생한다면 그 시퀀스는 주간 OTFU를 종료시킬 것이다. 만일 그렇게 된다면 판매자는 볼륨 프로파일에서 LVN에 도달할 것이고 그곳에서 또 다른 구매자를 만날 수 있다.

목요일에 돌파가 일어나고 금요일은 Inside-day를 형성했으므로 모든 타임 프레임은 OTFU로 표시된다. 이번 주는 저번 주와 달리 주로 헤지성 활동이 관찰되었으며, y축 범위는 지난 주 수준의 절반에 해당한다. 이는 시장이 방향성 조치를 위한 준비를 하고 있다는 것을 암시한다. 주간 수준은 이전 일일 밸런스 상단을 나타내는 5799이다. 즉각적인 강세는 구매자가 활동을 시작하는 단계를 말하며, 매도 활동이 예상되는 곳은 5885이다. 반면에 5799 미만으로 유지하면 판매자가 활동을 시작하는 단계를 말하며, 매수 활동이 예상되는 곳은 5685이다. 이러한 극점 간 간격은 200-Handle로 설정되어, 극고점 이상 또는 극저점 미만으로 가격을 추격하기 위해서는 추가적인 맥락 조건이 필요하다.

Market Structure

Levels of Interest

• 5799 이상으로 유지하면 매도 활동이 예상되는 5885을 목표로 삼는다.
• 5799 미만으로 유지하면 매수 활동이 예상되는 5685을 목표로 삼는다.

또한 다음과 같은 VIX 레벨에 유의해야 한다. 이는 주간 거래 전략의 유연성을 강조한다: 18.67 / 15.32

• VIX가 15.32보다 높을 때 구매자는 ES 5885 이상으로 추격하는 것이 까다로워진다.
• VIX가 18.67보다 낮을 때 판매자는 ES 5685 미만으로 추격하는 것이 까다로워진다.